Contribution à l'estimation robuste de modèles dynamiques - Corbier-C - P.academiques Francophones - broché - Essai

L'identification des systèmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de prédictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de détériorer le modèle estimé si le critère d'estimation est mal choisi et mal adapté. Cela a pour conséquence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle présente des queues épaisses et s'écarte de la distribution normale. Pour résoudre ce problème, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une manière plus douce la transition entre résidus de niveaux très différents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associés à un mélange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d'outils d'estimation et de validation de modèles paramétriques linéaires et pseudo-linéaires boîte-noire, avec extension de l'intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d'accord de la norme de