Introduction a la gestion de portefeuille - Patrick Piget - Economica - broché - Etude

Cet ouvrage est une introduction quantitative à la gestion de portefeuille. La finalité des huit chapitres qui le composent est de permettre au lecteur de calculer et d'interpréter différentes mesures liées au taux de rendement et au risque d'un titre ou d'un portefeuille. Le chapitre 1 présente les principales mesures de tendance centrale comme l'espérance-mathématique du taux de rendement et ses développements que sont le log-rendement, les moyennes arithmétique, géométrique, tronquée et winsorisée, puis envisage l'éventuelle normalité des taux de rendement. Avec le chapitre 2, sont étudiées les mesures traditionnelles de dispersion (écart-type du taux de rendement), les mesures alternatives (semi-variance, maximum drawdown) ainsi qu'une introduction à la Value at Risk. Les chapitres 3 et 4 abordent la diversification et présentent l'actif sans risque et le portefeuille de marché qui sont deux titres particuliers revêtant une importance capitale pour la théorie du portefeuille. Le mo